變異係數的定義 (1)預期報酬率/標準差(2)標準差/預期報酬率 (3)變異數/ 預期報酬率(4)相關係數/預期報酬率 十分鐘讀懂投資理財學—投資基金一天到晚聽到的阿爾法、貝塔係數

十分鐘讀懂投資理財學—投資基金一天到晚聽到的阿爾法,貝塔係數 …

舉例來說,假如國債的報酬是 3%,而一檔基金的預期報酬率是 15%,標準差為 6%。 風險溢酬即 15% – 3% = 12%。再用 12%÷ 6% = 2。 代表投資風險每增長 1%,換來的是 2% 的額外報酬。 再舉個例子——假設: 一年期定存利率為 2% 大琳基金的年平均

4970B035的學習歷程檔案
l A 證券預期報酬率為 10%,報酬率標準差為 0.05;B 證券預期報酬率為 20%,報酬率標準差為 0.6,且證券 A 與 B 之報酬率相關係數為 0.5。則 A 證券佔 40% 與 B 證券佔 60% 的投資組合,其預期報酬率與風險(報酬率標準差)分別為何?

報酬與風險

 · PPT 檔案 · 網頁檢視Title 報酬與風險 Author 智勝文化事業有限公司 Last modified by FY Created Date 2/6/2009 3:44:49 AM Document presentation format 如螢幕大小 (4:3) Other titles Comic Sans MS 新細明體 Arial Times New Roman 標楷體 Wingdings SimHei 文鼎古印體 Crayons 1

第三章 研究設計與方法

 · PDF 檔案33 ai=迴歸係數; bi=個別股票的系統風險; εi,t=i 公司在第t 交易日的殘差項,且εi,t ~N(0,σ 2)。 經過最小平方法可以得到迴歸模式的估計值 ^ ai 及 b i,因此事件期間 的預期報酬率為: E(Ri,E)= a i+ b i×Rm,E (2) 然而,為了避免股價報酬率出現波動

系統風險與規模效果對股票報酬的影響
伍,實證結果分析 表1為全體樣本資料之迴歸係數表,表1(A)及表1(B)是分別以系統風險和規模為自變數對報酬率作迴歸的單變數迴歸係數,而表1(C)則是同時考慮系統風險和規模兩個自變數的迴歸係數。 在月資料的部份,系統風險單變數迴歸模式中,β之迴歸係數為2.518,且p值為0.051,達 …

事件研究 技術文件

 · PDF 檔案4 一,前言 事件研究法(Event Study)乃近代財經領域,被廣泛運用的研究設計之 一。事件研究的目的乃針對特定事件,探討是否會造成證券的異常報酬率 (Abnormal Return)或是超額報酬(Excess Return)。然而,事件研究的特定 事件(Specific Event)可以區分為影響某

第九章 報酬率及風險
第九章 報酬率及風險.ppt Dal_grimm | 2012-01-11 11:34 33 頁 | 2.05MB | 0 次下載 | (0人評價) 舉報 | 用手機看文檔 掃一掃,手機看文檔 20積分 下載文檔

《風險與報酬》PPT課件_圖文_百度文庫

《風險與報酬》PPT課件_其它課程_小學教育_教育專區 27人閱讀|次下載 《風險與報酬》PPT課件_其它課程_小學教育_教育專區。風險與報酬 本章大綱 ?報酬率的觀念 ?風險的意義及衡量方式 ?風險的來源 ?風險與報酬的基本關係 報酬率的觀念 ?

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風險,報酬與投資組合 投資組合理論 第五章報酬率 與風險 ch06.ppt 財務管理導論 ch08.ppt 投資專案分析 資本預算的技術 ch04.ppt download report Transcript ch04.ppt

投資組合概論-知識百科-三民輔考

風險評估 風險偏好與投資效用 一,投資人對風險的偏好程度 風險趨避者 (Risk Aversion) 1.理性的投資人 2.每增加一單位的財富,其財富的總效用「增幅」就會隨之縮小 邊際效用遞減。 3.風險增加時,要求的報酬率「增幅」亦會隨之提高 邊際報酬率遞增。